Трейдер создает автоматические торговые системы (АТС) для разных активов. Из систем, которые прошли тесты и соответствуют параметрам по доходности и риску, формируется портфель.
Сейчас в портфеле 12 систем, которые работают с пятью активами: фьючерс на доллар, евро, нефть, индекс РТС, акции Сбербанка.
Преимущество портфеля в сравнении с отдельной системой в том, что при одинаковом уровне ожидаемой доходности, показатель доходность/риск портфеля будут значительно лучше. Величина максимальной просадки портфеля тоже ниже.
Состав портфеля постоянно изменяется - выбираются и создаются новые системы, которые наилучшим образом ведут себя в текущих условиях.